Automatyczny system transakcyjny (algrotrading)

Systemy transakcyjne wykorzystywane są do usprawnienia procesu analizowania informacji poprzez stworzenie zestawu reguł lub metodologii do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ogrom ilości technik handlowych i metod budowy strategii może być przytłaczający dla każdego inwestora, bez względu na to, jakie ma doświadczenie.

Spółka MBF Group S.A. wspólnie ze spółką zależną MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o od kilku lat prowadzi stałe prace w zakresie badań i rozwoju nad handlem algorytmicznym oraz HFT (“High Frequency Trading”). Firmy opracowują systemy na własny użytek oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych (zgodnie z przekazaną i zaakceptowaną specyfikacją).

Koncepcja automatycznego systemu handlowego została po raz pierwszy wprowadzona przez Richarda Donchiana w 1949 r., Użył on zestawu reguł do kupowania i sprzedawania funduszy. Następnie, w latach 80-tych, koncepcja handlu opartego na regułach stała się bardziej popularna, gdy znani traderzy, tacy jak John Henry, zaczęli stosować takie strategie. Ponadto ulepszenia technologiczne zwiększyły dostępność dla inwestorów detalicznych. Już w 2014 roku ponad 75 procent akcji notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych (w tym na giełdzie nowojorskiej i NASDAQ ) pochodziło ze zleceń systemu automatycznego obrotu.

Podczas handlu na światowych rynkach finansowych trader ma za zadanie podejmować decyzje, czy kupić lub sprzedać dany instrument, czy też pozostać poza rynkiem. Dostępne narzędzia sprawiają, że decyzje te są skomplikowane i zróżnicowane, i mogą obejmować wiele obszarów, od analizowania komunikatów prasowych lub fundamentów firmy, identyfikowania anomalii statystycznych z wykorzystaniem danych historycznych, albo po prostu wykorzystywania analizy technicznej do badania za pomocą wykresów cen przeszłych zachowań uczestników rynku.

Składniki skutecznej strategii transakcyjnej mogą obejmować pełen proces wykonywany krok po kroku: sprawdzanie podstawowych wiadomości, długoterminowy kontekst i krótkoterminowy obraz trendu na rynku, konkretne wskaźniki techniczne, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o kupnie i sprzedaży, zasady dotyczące wielkości pozycji lub ogólne zarządzanie ryzykiem portfela. Poszczególne komponenty będą się różnić w zależności od rodzajów strategii, metod i stylu, z których korzysta trader.

Handel algorytmiczny to metoda, w której trader używa programów komputerowych do wejścia i wyjścia z pozycji. Trader koduje zestaw reguł i warunków, na bazie których program komputerowy będzie działał. Handel algorytmiczny jest również znany jako handel algo, handel automatyczny, handel blackboxami lub handel robotami.

Wprowadzenie handlu elektronicznego otworzyło wielu ludziom drzwi do świata finansów i ekonomii. Dzięki temu, że handlować można obecnie niemal z dowolnego miejsca na ziemi i nie trzeba osobiście chodzić do budynku giełdy, coraz więcej inwestorów indywidualnych zauważyło w tym ogromną szansę na pomnożenie swoich oszczędności. Dziś by móc skutecznie handlować wystarczy tak na prawdę urządzenie z dostępem do internetu. Różnego rodzaju brokerzy prześcigają się w tworzeniu swoich, innowacyjnych platform transakcyjnych i rozwiązań technologicznych przez co coraz więcej osób handluje za pomocą smartphonów czy nawet smartwatchy czyli tzw. smart zegarków.

Zautomatyzowane systemy transakcyjne i elektroniczne platformy transakcyjne mogą wykonywać powtarzalne zadania z szybkością o rząd wielkości większą niż jakikolwiek odpowiednik dla człowieka. Tradycyjne mechanizmy kontroli ryzyka i zabezpieczenia, które opierały się na ludzkiej ocenie, nie są odpowiednie dla zautomatyzowanego handlu, co spowodowało problemy, takie jak Flash Crash w 2010 roku . Na niektórych rynkach elektronicznych wprowadzono nowe mechanizmy kontrolne, takie jak krawężniki handlowe lub „wyłączniki automatyczne” w celu obsługi zautomatyzowanych systemów transakcyjnych.

 

Źródła:

https://admiralmarkets.com/pl/education/articles/forex-strategy/systemy-transakcyjne-2020

https://comparic.pl/high-frequency-algo-trading-przejmuja-rynki-traderzy-straca-prace

https://pl.qaz.wiki/wiki/Automated_trading_system

https://pl.qaz.wiki/wiki/Algorithmic_trading

https://bossafx.pl/edukacja/automatyzacja-handlu-mql4/automatyczne-systemy-transakcyjne